STOX.CZ (Grant Capital)
Investice  |  31.10.2014 08:45:08

Automatizaci investičního rozhodování pomocí předem naprogramovaných algoritmů

Autor: Ing. Jan Budík, Ph.D.

Automatizace je obor, který se zabývá vytvářením automatických procesů a primárně snižuje náklady na neustále se opakující činnost. Zřejmě nejznámější odvětví je automatizace průmyslová, kterou kde kdo zná z různých automobilek, železáren nebo jiných průmyslových procesů. Méně známější ale je varianta aplikace automatizace do procesu investičního rozhodování.

Automatizace v procesu investičního rozhodování spočívá v aplikaci předem naprogramovaných algoritmů, které vykonávají přesně definované procesy. Obecně lze tyto procesy rozdělit na:

  • vyhledávání vhodné doby pro nákup nebo prodej sledovaného finančního instrumentu
  • řízení otevřené obchodní pozice dle předem stanovených pravidel

Automatizace vyhledávání vhodné doby pro nákup nebo prodej sledovaného finančního instrumentudefinuje podmínky, při kterých dojde k otevření obchodní pozice. V případě využití pouze technické analýzy je rozhodování prováděno na základě samotné ceny a jejího vyjádření v podobě technických indikátorů (http://stox.cz/vzdelavani/technicka-analyza/technicke-indikatory). Pravidla pro otevření obchodu mohou být vytvořena např. pouze jednou podmínkou nebo i složením mnoha sofistikovaných podmínek. Při tvorbě pravidel se doporučuje sestavovat nejdříve jednoduché podmínky, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že budou použitelné i na jinačích instrumentech, než pro které byly sestaveny (tzv. robustnost pravidel). Příklad jednoduché podmínky, po jejímž splnění dojde k otevření nákupní pozice, může vypadat následovně:

  •  KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE VĚTŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři nákupní pozici
  •  KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE MENŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři prodejní pozici

Pro naprogramování podmínek jsou vytvořeny speciální programy, které jsou přímo propojeny se zprostředkovatelem přístupu na trh. Mezi nejznámější patří:

  • MultiCharts
  • Ninja Trader
  • Meta Trader
  • Sierra Chart          

Řízení otevřené obchodní pozice dle předem stanovených pravidel je část obchodního procesu, který podle stanovených podmínek uzavírá obchodzisku nebo ve ztrátě. Tento proces může být závislý na mnoha proměnných, přičemž mezi nejzákladnější může patřit zvýšená volatilita reprezentována extrémní hodnotou na technických indikátorech. Z pohledu profesionálů je tato část více důležitá, než samotné precizní načasování vstupu do obchodní pozice.

Obchodník si může vybrat mezi možnostmi plné automatizace, kdy je vstupní i výstupní proces kompletně řízen předem nadefinovanými algoritmy, nebo si může vybrat polo automatizaci, kdy sám otevře obchodní pozici a řízení nechá na algoritmech anebo nechá algoritmy otevřít obchodní pozici a řídit ji bude dle svého uvážení. Obecně lze říci, že jakýkoli uvážený a racionální zásah do plně automatizovaného procesu může zvýšit ziskovost obchodní strategie.

Příklad plně automatizované obchodní strategie a její výsledky naleznete zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/nastroje-pro-automatizaci-investicniho-rozhodovani 

Logo STOX.CZ STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Pá   9:19  Milorad Mišković: Poptávka a nabídka na rezidenčním trhu (nejen) v Praze se... Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
Pá   9:17  Ranní shrnutí (29.03.2024) X-Trade Brokers (XTB)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688